La quiete prima della tempesta potrebbe essere l’elemento in comune tra Twitter e i mercati finanziari. A dirlo è uno studio pubblicato su Pnas che ha analizzato l’andamento di tweet e operazioni in Borsa di un centinaio di grandi aziende sparse per il mondo. Secondo l’autore Joachim Mathiesen, biofisico presso il Niels Bohr Institute di Copenhagen, esistono coincidenze interessanti tra i cinguettii e i flussi di mercato: entrambi oscillano tra alti e bassi in seguito a lunghe pause.
A dire il vero, non è una novità che i social network possano influenzare gli investitori finanziari. Per esempio, il 23 aprile 2013 un falso tweet su un attentato al presidente Obama – lanciato dall’account violato della Associated Press – ha causato il tracollo improvviso dell’indice Dow Jones. Nel caso di Pnas, invece, Borsa e Twitter seguirebbero una pista comune. Dopo tutto, la compravendita di azioni e la promozione sui social network sono entrambe attività programmate dalle aziende al fine di ottenere buoni profitti.
Il team di Mathiesen ha sviluppato un programma che sfrutta le Api di Twitter e raccoglie fino a 1500 tweet a ogni richiesta automatica. I ricercatori hanno così monitorato l’attività di 92 account di brand famosi (tra cui Pepsi, Ibm, Apple, Nokia e Toyota) per otto mesi complessivi. Successivamente, i cinguettii aziendali sono stati confrontati con l’andamento dei rispettivi titoli sul mercato azionario: esisterebbe una correlazione tra le pause di inattività sui social e le fluttuazioni delle azioni.
“Accade qualcosa che spinge le persone a scrivere su Twitter”, ha detto Mathiesen, “è proprio in quel momento che l’attività esplode. È una sorta di comportamento di massa innescato da un cambiamento esterno che porta le persone a reagire”.
A prima vista i risultati dello studio potrebbero sembrare banali: in seguito a un crack finanziario è plausibile che molti dei 200 milioni di utenti di Twitter prendano parte alla discussione sul tema. Tuttavia, nel caso di Mathiesen i profili presi in esame erano tutti di tipo aziendale. In poche parole, la gestione del flusso di informazioni sui social network potrebbero indicare alcuni elementi facenti parte della strategia finanziaria dei grandi brand.
Detto questo, lo studio di Mathiesen è ben lontano da poter fare delle previsioni sull’andamento dei mercati finanziari. Le correlazioni individuate finora possono comunque mettere gli scienziati sulla giusta strada: analizzare il comportamento online degli influencer di spicco (fondi bancari, magnati della finanza e operatori di borsa) potrebbe fornire indicazioni preziose sulle dinamiche di investimento. Siamo ancora lontani dal poterci fidare ciecamente dei cinguettii (vedi Galileo: A ogni nazione i suoi tweet), ma non possiamo certo ignorarli del tutto.
Riferimenti: Pnas doi:10.1073/pnas.1304179110
Credits immagine: SalFalko/Flickr
Il colosso farmaceutico Johnson & Johnson pagherà 6,5 miliardi di dollari per chiudere le cause…
Si tratta di una patologia rara e difficile da trattare. Colpisce prevalentemente gli uomini e…
Secondo gli autori di un recente studio potrebbe contenere informazioni sul sesso e sul concepimento,…
Dopo il segnale incomprensibile, gli scienziati hanno riparato il danno a uno dei computer di…
L’Aifa ha approvato l’estensione della rimborsabilità del trattamento, che era già stato approvato per l'atrofia…
Resistono alle radiazioni potenziando la loro capacità di riparare i danni al dna. Piccolo aggiornamento…
Questo sito o gli strumenti di terze parti in esso integrati trattano dati personali (es. dati di navigazione o indirizzi IP) e fanno uso di cookie o altri identificatori necessari per il funzionamento e per il raggiungimento delle finalità descritte nella cookie policy.
Leggi di più